Turtle Trading System Backtest

MetaTrader 4 - Indicadores O clássico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4 Este sistema de tendência seguinte foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E depende de fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o oposto completo para o baixo quotbuy e vender abordagem highquot. Este sistema de seguimento da tendência foi ensinado a um grupo de indivíduos médios e normais, e quase todos transformaram-se em um comerciante rentável. A regra principal é quotTrade um breakout do N-dia e faz exame de lucros quando um M-dia elevado ou baixo é quebrado (N deve mim acima de M) quot. Exemplos: Compre uma fuga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir um mínimo de 5 dias. Ir curto uma fuga de 20 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Vai longo em setas azuis Vai curto curto em setas vermelhas Sai de posições longas quando aparece um ponto azul Sai de posições curtas quando aparece um ponto vermelho Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de negociação failsafe. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e dá mais sinais de entrada ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa Turtle Trading. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais iniciais de entrada e evitar oscilações aleatórias em condições altamente voláteis. Para fazer isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss faria. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los à vontade, dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que a sua configuração de negociação shoud parece usar o canal eo indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas entryexit. TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as Tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as Tartarugas fez StrictStop: Aplicar stop-loss estrito como o turtled fez Greedy: Não sair de um comércio, a menos que seja em lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós foram parados para fora e mostrar futuros sinais ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Fator para calcular o stop-loss DisplayAlerts: Você conhecer. Por favor, consulte o The Turtle Trading Channel indicador para ler as regras de negociação completa e original Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O sistema de comércio de tartaruga é rentável O desempenho do sistema de comércio de tartaruga sempre foi questionado. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2012) que negocia todos os sinais deste indicador - sem filtrar nenhum comércio -, negociando somente depois que a barra atual fechou, diminuindo a exposição de acordo com as réguas originais da tartaruga, adicionando às posições e arrastando o Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5 para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir) Postado em tartarugas Comprehensive tartaruga sistema de negociação backtest resultados estão disponíveis aqui. Mercado por mercado com várias modificações publicadas, mas a conclusão geral é: retornos fantásticos algum tempo no último trimestre do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartaruga é um fenômeno do passado ao invés de presente. Tenho uma confissão a fazer: não acredito que o chamado 8220Turtle Trading Rules8221 funcione mais. Eu testei-os eu mesmo. Mas o 8220brand8221 ainda é promovido 8230 Recentemente eu vi uma oferta para comprar Turtle Trader Expert Advisor (EA) para 299. Isso é tão 808217s. Eu não iria comprá-lo e não sugerem mais ninguém para comprá-lo. Não porque o número de comércios é demasiado baixo para ser estatisticamente significativo ou porque I8217ve feito meu próprio back-testing e tem todas as razões para questionar a reivindicação de desempenho. Mas apenas porque hoje ninguém deve confiar no produto do sistema de comércio 8220packaged8221. A maneira que it8217s feito hoje é você põr seu sistema (se seu algum bom) em zulutrade ou collective2 ou covestor para a verificação e a classificação independentes. Em seguida, potenciais clientes podem avaliá-lo e, se eles gostam, assiná-lo ou comprar EA. Todo mundo envolvido na negociação provavelmente já ouviu falar sobre o chamado 8220The Turtles8221 8211 uma experiência bem divulgada por Richard Dennis. Alguns ainda tentam vender o 8220turtle trading system8221 para milhares de pessoas e, em geral, DennisTurtles são mencionados como evidências de que as tendências seguem as obras. As regras são publicadas em um livro e em páginas da web por pessoas que parecem ter informações autênticas. I Y2006 Eu fiz backtest 8220the tartaruga trading rules8221 em vários mercados. As conclusões são muito simples. O sistema de comércio de tartarugas produziu lucros fenomenais até meados de 808217. Mesmo negociando 1 contrato como uma posição de base, cada mercado mostra milhões de dólares em lucro. O gráfico abaixo é o desempenho do contrato USDCAD. Em cerca de 10 anos de 1976 a 1985, mesmo negociando 1 contrato em USDCAD iria transformar 100k em quase 4 milhões 8211 um surpreendente aumento de 40 x. Portanto, a afirmação de que Dennis ficou muito rico seguindo essas regras simples é possivelmente verdadeira. De algum modo o sistema para de executar em todos os mercados em 1987-88 período, à exceção de GBPUSD que mostra retornos postive até 1991. Em nenhum mercado o sistema alcangou um pico novo da equidade desde 1991. A maioria mostra o desempenho firmemente negativo ou aleatòria liso para o Duas últimas décadas. Isso pode explicar porque Dennis teria terminado sua carreira com uma perda de cerca de 12 do patrimônio líquido. As tartarugas podem ter seu lugar nos anais da história de troca, mas as regras de troca da tartaruga são menos do que inútil no mercado de today8217s. O óleo de serpente de troca. Eu não confiaria em ninguém que o promove como um sistema de negociação válido. Share System Trading BlogMost pessoas terão ouvido falar do mítico Turle Traders. Um grupo de comerciantes novatos criado e orientado por lendário 8220Prince do Pit8221 Richard Dennis. Dennis fez isso para criar um velho argumento com o comerciante Bill Eckhardt sobre se a negociação poderia ser ensinada ou não (não ao contrário da história no filme clássico Trading Places). A experiência foi bem-sucedida em provar direito Dennis (negociação poderia ser ensinado), com seus comerciantes de tartaruga fazendo-lhe 100 milhões. Por que as tartarugas As Tartarugas foram apelidado como tal, por causa de uma analogia com a forma como Richard Dennis esperava 8220grow8221 comerciantes da mesma forma fazendas de Singapura crescem tartarugas. Dennis ensinou a seus alunos um sistema mecânico de Trend Following e os deixava trocar com seu próprio capital. Depois de ter sido mantido em segredo por mais de uma década, as regras foram reveladas e flutuou na internet por um tempo. Dois livros agradáveis ​​foram publicados agora no tópico (o comerciante completo 8211 da tartaruga que caracteriza as réguas reais da tartaruga ea maneira da tartaruga escrita por Curtis Faith, uma tartaruga anterior) se você estiver interessado em aprender mais sobre ele. O sistema de tartaruga O sistema de tartaruga não continha 8220magical8221 componentes. Era basicamente uma combinação de dois sistemas diferentes breakout com regras específicas para a gestão de dinheiro, incluindo dimensionamento de posição, pyramiding, limites de correlação e cortar o tamanho da posição durante levantamentos (uma rápida 8220Turtle trading rules8221 pesquisa google deve render alguns resultados para as regras exatas). Sistema kaput Agora que as regras foram tornadas públicas, é possível backtest-los e ver como eles teriam realizado nos mercados recentes. Esse resultado de teste pode ser encontrado no fórum Trading Blox. Click to zoom in Isto basicamente mostra que o CAGR cai de 216 () de 1970 para 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes trocavam o sistema com dinheiro real) para apenas dois dígitos (10,5) no Nos últimos 23 anos (1986 a 2009), com um período completamente plano de 1996 a 2009. Como uma nota de lado verificar a quantidade louca que compondo gera a essa taxa de 216 Pode-se argumentar que Dennis 038 co foram apenas sorte de trocar o sistema durante o que parece ser o seu período de ouro. Aviso de superaquecimento do sistema Durante o experimento com a tartaruga, Dennis chegou à conclusão de que suas regras de dimensionamento de posição eram tais que: você tem negociado tanto quanto duas vezes maior do que pensamos Aqui está um instantâneo do memorando que Dennis enviou a todos os comerciantes perguntando Para cortar seu tamanho de posição pela metade. Como Dennis disse: Devemos estar vivendo direito Outra maneira de dizer 8220We ter sido muito sorte82218230 O que isso significa Bem, alguns dizem que o desempenho da tartaruga foi um acaso 8211 que as tartarugas foram realmente os macacos proverbial escrevendo Hamlet (ver o Infinito Monkey Theorem ). Eu acho que essas pessoas estariam no campo EMH (Hipótese de Mercado Eficiente). Alguns dizem que Trend Following está morrendo de morte e o sub-desempenho do sistema Turtle é uma ilustração disso. Problema é: essas pessoas parecem comemorar a morte de 8220simpleton8221 Trend Seguindo a estratégia de vez em quando (durante peiods drawdown principal), apenas para Trend Seguindo para voltar rugindo novamente (pense 2008). Alguns também podem dizer que as condições do mercado estão mudando, e os sistemas precisam se adaptar a essas condições em mudança. Embora, alguns também dizem que este argumento é enganoso, citando Bill Dunn como um exemplo de um CTA alegando usar as mesmas regras que quando ele começou na década de 708217s. Reconciliando tudo Em vez de concluir este post rapidamente aqui 8211 sobre o que ele faz ou não significa 8211 Eu pensei que poderia ser mais interessante para expandir e gastar mais tempo sobre as possíveis interpretações acima em um post de seu próprio. Parte 2 fará exame desta discussão mais adicional. Fique atento, vou tentar falar sobre se ou não tendência seguinte deve, e pode, adaptar-se às condições de mercado em mudança 8211 atualização: post aqui. Confira a lista de mercados de futuros globais que a Wisdom Trading oferece, desde o milho na África do Sul, o óleo de palma na Malásia ao won coreano, o real brasileiro ou o querosene japonês para citar alguns, é impressionante e ótimo para se beneficiar da diversificação. Au. Tra. Sy blog, Systematic negociação de pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de tendência seguinte. Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar em qualquer estratégia particular de negociação ou investimento. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia referida acima. Qualquer ação que você tomar como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, sua única responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hipotético e tudo o que pode afetar de forma adversa os resultados de negociação. ESTES TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Cópia 2009-2012 Au. Tra. Sy blog 8211 Sistema de comércio automatizado mdash Sitemap mdash Powered by WordpressGreat trabalho Gus, obrigado por encaminhar este meu caminho. Eu costumava executar uma estratégia que era muito semelhante à estratégia de negociação de tartaruga. A parte mais importante da estratégia é a pirâmide da posição juntamente com a matriz dos ativos que você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto de gestão de dinheiro da estratégia era quase mais importante do que o impulso básico algo. I39m perguntando quando Quantopian permitirá que o tipo de gestão de dinheiro detalhada. De qualquer maneira, este é um grande começo, e certamente os outros irão construí-lo no futuro, esse é o valor desta plataforma, as pessoas trabalhando juntas para construir coisas interessantes. Obrigado Claro, não há problema. Infelizmente, as coisas que você mencionou são difíceis de implementar de forma dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de valores mobiliáriosFET, que eu suponho é realmente possível com fetcher ou código extra. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra, uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para prestar serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar quaisquer decisões de investimento. IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você vai comércio, 2) posição de dimensionamento, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Ele precisa ser bem diversificado para funcionar bem em mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você provavelmente também quer manter cada categoria de ocupar mais de 25 por cento do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não mais do que 1-2 por cento de capital próprio. O problema que eu encontrei em usar a estratégia de tartaruga em ETFs é alavancagem. Você pode não ser capaz de tomar todos os sinais por causa das exigências de margem, que você não tem com futuros. Em todo caso, muito obrigado pelo. Eu vou me divertir brincando com ele. Obrigado SJ I39ll olhar para o seu segmento, Dan está certo, tornando um novo é bom. I39ll tentará começá-lo começado though no caso de você apenas precisa um bump para começar. Você pode chamar a sua ordem de parar fazendo algo como: Então se você só quer que acionar quando algo acontece (quando alguma variável aleatória é maior que 3, por exemplo): se a gt 3: order (security, amttobuy, stoppriceentryprice - 2N) Para shorts, você deve apenas ser capaz de usar um amttobuy negativo, se I39m entendendo corretamente. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para prestar serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Bem-vindo à Quantopian Há dois métodos de pesquisa fácil para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (). Qualquer um dos quais deve aparecer uma janela de preenchimento automático para você no parêntese aberto. O número sid é um identificador exclusivo em nossa plataforma, como símbolos de negociação podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, basta começar a digitar o ticker que você está procurando e você deve vê-lo aparecer na lista de autocomplete (veja a imagem abaixo). Deixe-me saber se isso responde à sua pergunta. Best wishes, Jess O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento Serviços por Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Eu tenho negociado o sistema da tartaruga com estoques e ETFs por mais de 10 anos. (I39m não um programador. Eu troquei futuros e opções, mas preferem ações e ETFs.) Houve um equívoco de um par de comentários de volta que precisa de correção. Todas as entradas de Sistema de Tartaruga 1 são em 20 dias e sai em 10 dias. Todas as entradas do Sistema Turtle 2 estão em 55 dias e saem em 20 dias contra sua posição longa ou curta. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém já mencionou isso antes. Espero que isso seja útil para alguém. Hey Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não ao nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original: À medida que nossa conta cresce, o valor que compramos ou vendemos deve crescer também. Se você quiser mudar o valor comprado, você poderia adicionar um multiplicador adicional em lá talvez algo como currentvaluecontext. portfolio. startingcash, ou um múltiplo daquele. Olhando para trás, este código é um pouco desleixado, desculpe se for difícil de interpretar :) O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer Segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar quaisquer decisões de investimento. James sim, mas os tamanhos de lote eram baseados em volatilidade, então o montante em dólar bruto era irrelevante, ele deve ser baseado em risco por lote igual ao risco por lote para outros ativos. A parte importante aqui é que você não tem muitos lotes do mesmo tipo de ativos altamente correlacionados.